Zusätzlich zur Leistung der Abwicklungssicherheiten ist jedes Clearingmitglied zur Leistung des festgesetzten Beitrags zum Ausfallfonds der Abwicklungsstelle verpflichtet. Der Beitrag zum Ausfallfonds setzt sich aus einer fixen und einer dynamischen Komponente zusammen und wird regelmäßig neu berechnet.

Die fixe Komponente beträgt für

  • GCMs EUR 250.000,00
  • DCMs EUR   50.000,00

Die dynamische Komponente richtet sich nach dem jeweiligen Risiko des jeweiligen Clearingmitgliedes und wird durch die genaue Berechnungsvorschrift "Public Information on Default Fund Calculation" für den Beitrag zum Ausfallsfonds ermittelt.

Der Beitrag muss der Abwicklungsstelle in Form einer EURO-Geldeinlage erbracht werden und dient dieser ausschließlich zur Abdeckung offener Verbindlichkeiten eines Verzugs, die nicht zur Gänze durch die eigenen Abwicklungssicherheiten und den Beitrag des in Verzug befindlichen unmittelbaren Abwicklungsteilnehmers zum Ausfallfonds, sowie der von CCP.A zugeordneten Eigenmittel abgedeckt werden können.

Informationen zur Verwertungsreihenfolge finden Sie im Dokument "Default Waterfall"

 

Negativzinsen auf Geldeinlagen bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)

Aktueller Zinssatz: -0,4% p.a.

Gemäß EMIR und der Anlagepolitik der CCP Austria werden EURO-Geldeinlagen bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hinterlegt.

Seit dem 1. August 2017 verrechnet die OeNB der CCP Austria Negativzinsen in der Höhe von -0,4% p.a. für Geldeinlagen aus Ausfallsfondsbeiträgen, welche wir im Nachhinein am Ende eines Monats von den Teilnehmern  einfordern.

Die aktuellsten Zinssätze finden Sie hier